Chỉ báo ATR là gì? Ý nghĩa, cách tính và cách cài đặt chỉ báo

Chỉ báo ATR (Average True Range) được dùng để đo khoảng biến động giá mà nhờ đó, các trader, các nhà đầu tư xác định điểm chốt lời, cắt lỗ trong giao dịch thị trường. Trong bài viết này, sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức về ATR, ý nghĩa và cách sử dụng ATR, hãy cùng theo dõi bài viết nhé! 

1. ATR (Average True Range) là gì?

ATR là chữ viết tắt của Average True Range là khoảng dao động trung bình thực tế. Chỉ báo này sử dụng như một công cụ đo lường biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định. 

ATR được giới thiệu, phát triển bởi Welles Wilder và lần đầu tiên được ông giới thiệu trong cuốn sách New Concepts in Technical Trading Systems vào năm 1978 trong hoàn cảnh thị trường chứng khoán nhiều biến động. Welles Wilder chính là cha đẻ của các chỉ báo PSAR, RSI và ADX.

Thông thường, trader sử dụng ATR như một chỉ báo để đo biến động giá, điều này là do các khoảng trống giá (GAP) hoặc các biến động giới hạn. Thông qua chỉ báo này, trader, các nhà đầu tư có thể dự báo mức giá dao động trong tương lai, nhờ đó có cơ sở để đặt lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời hợp lý nhất. 

ATR thường được sử dụng phổ biến trong thị trường chứng khoán, ngày nay, ATR còn được sử dụng rộng rãi trong thị trường tiền ảo và forex. 

2. Công thức tính ATR

Theo các tài liệu về công thức tính ATR, chỉ báo này được tính trong các phiên giao dịch bằng cách tính độ chệnh lệch giữa mức giá cao nhất/ thấp nhất so với giá hiện tại, tức là xác định vùng biên độ thực. Đây được xem là vùng đỉnh/ đáy của giá trong thời điểm gần nhất.

Thông thường, để tính toán ATR cần quan tâm đến chu kỳ hoạt động, thường mặc định là 14 phiên. Có thể quy định ngày, tháng, năm… phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch. 

Để tính ATR có thể áp dụng các bước sau: 

Bước 1: Tính True Range (TR)

True Range được xác định là giá trị lớn nhất trong 3 giá trị được tính sau:

• Độ chênh lệch mức giá cao nhất thời điểm hiện tại so với mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại
• Độ chênh lệch mức giá cao nhất thời điểm hiện tại so với giá đóng cửa thời điểm trước đó
• Độ chênh lệch mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại so với mức giá đóng cửa trước đó

Chú ý kết quả của 3 phép tính trên phải là giá trị dương bằng cách lấy giá trị tuyệt đối. 

Bước 2: Tính ATR đầu tiên 

Trader có thể tính ATR đầu tiên bằng cách thay giá trị lớn nhất của 3 phép tính ở bước 2 (TRi) vào công thức sau:

Trong đó: 

• TRi: giá trị lớn nhất ở vùng biến động giá
• n = 14 (chu kỳ hoạt động mặc định của ATR) 

Bước 3: Tính ATR 

Đối với ATR tiếp theo chúng ta sử dụng công thức:

ATR = [( ATR đầu tiên x 13) + ATR hiện tại] / 14

Mặc dù công thức tính ATR có vẻ phức tạp nhưng trader không phải mất nhiều thời gian để tính toán các thông số này. ATR đã được tính sẵn trên nền tảng MT4, chỉ cần cài đặt là đã có thể sử dụng phân tích dễ dàng. 

Tuy nhiên, việc đưa ra công thức tính toán giúp trader hiểu rõ được bản chất của chỉ báo. 

3. Ý nghĩa của chỉ báo ATR

ATR được dùng để đo khoảng biến động giá trong một khoảng thời gian được giới hạn nhất định, thông thường ATR được hiển thị là một bộ dao động bên dưới biểu đồ giá. 

Mục đích ban đầu của ATR là phản ánh chính xác dao động của mức giá hàng hóa đồng thời có thể giải thích mức chênh lệch giá của hàng hóa. Dựa vào biến động giá mà ATR đưa ra, trader có thể xác định được điểm chốt lời hoặc cắt lỗ.

Nhà đầu tư, trader có thể dựa vào ATR để xác định khoảng an toàn của giá để đặt điểm cắt lỗ. Quy tắc xác định khoảng an toàn cắt lỗ như sau: 

• Nếu trong khoảng dao dộng, nhận thấy ATR nằm ở nửa bên trên, điều này có nghĩa giá dễ có biến động mạnh, trader nên đặt lệnh cắt lỗ ở xa.  
• Nếu đường ATR nằm ở nửa dưới, trader cần đặt điểm cắt lỗ thấp hơn vì lúc này giá ít biến động, cắt lỗ thấp hơn sẽ giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận. 

Bên cạnh đó, trong phân tích thị trường, trader có thể kết hợp ATR với Trailing Stop, điều này giúp trader gồng lãi thuận xu hướng một cách tốt nhất. 

ATR còn là chỉ số dùng để phán đoán được điểm vào lệnh và đóng lệnh phù hợp, xác định các điểm đảo chiều, những vùng áp lực mua hoặc áp lực bán.  

• Nếu ATR cao: kết quả của sự tăng giảm mạnh của thị trường trong thời gian ngắn hạn, giá không có khả năng duy trì trong thời gian dài 
• Xác suất đảo chiều xảy ra cao khi ATR vượt quá 70% ngưỡng trung bình
• Nếu ATR thấp, biểu thị thị trường không có nhiều biến động
• Nếu quan sát thấy thị trường không có nhiều biến động lâu, điều này có nghĩa thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, chuẩn bị có sự đảo chiều trong tương lai. 

Nhìn chung, ATR chỉ đo lường mức độ biến động của giá để nhận biết thị trường. 

4. Cách cài đặt ATR Indicator

Để cài đặt ATR Indicator trên phần mềm MT4 (Metatrader 4), bạn cần tải phần mềm, tìm hiểu cách sử dụng trên nền tảng giao dịch. Các bước cài đặt ATR tương tự như các bước cài đặt các chỉ số khác. 

Cụ thể các bước cài đặt ATR trên MT4 như sau: 

• Bước 1: Mở phần mềm MT4 (Metatrader 4) và đăng nhập tài khoản. 
• Bước 2: Chọn mục Insert trên thanh công cụ, chọn Indicators, chọn tiếp Oscillators. Cuối cùng chọn Average True Range 

• Bước 3: Sau đó, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại, cài đặt các thông số cho chỉ báo ở hộp thoại

• Thẻ Parameters: Period chu kỳ mặc định là 14  (có thể linh hoạt tùy chỉnh để phù hợp với chiến lược và khung thời gian phân tích). Ngoài ra, cũng có thể điều chỉnh màu sắc và độ dày mỏng của đường ATR trên biểu đồ ở phần Style.
• Hai thẻ Levels và Visualization, có thể đặt ở chế độ mặc định. 

Bước 4: Nhấn Ok, hoàn thành cài đặt ATR, kiểm tra trên giao diện giao dịch của thị trường, ATR thường hiển thị ở phía dưới biểu đồ 

5. Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo ATR

Để sử dụng ATR áp dụng cho giao dịch mang lại hiệu quả cao, các trader, các nhà đầu tư cần phải nắm vững cách sử dụng chỉ báo, từ đó áp dụng linh hoạt trong giao dịch của mình. Một số cách sử dụng ATR được giới thiệu sau đây sẽ hỗ trợ trader sử dụng chỉ báo một cách hiệu quả nhất. 

5.1. Dùng chỉ báo ATR để đặt cắt lỗ

Các trader thường đặt lệnh stop loss ngay bên trên đỉnh kháng cự gần nhất với các lệnh Sell và ngay dưới đáy hỗ trợ, gần nhất với lệnh Buy. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp với cách đặt lỗ này trader sẽ bị quét stop loss. 

Để xác định điểm đặt stop loss có thể sử dụng ATR xác định điểm đặt dựa trên biến động giá tại thời điểm cài đặt. 

• Nếu thị trường biến động mạnh (ATR cao) chứng tỏ giá sẽ còn biến động mạnh hơn nữa. Vì vậy, nhà đầu tư cần đặt điểm cắt lỗ xa hơn tránh để bị quét. 
• Nếu thị trường không biến động hoặc ít biến động (ATR thấp) thì giá sẽ biến động yếu nên trader cần đặt dừng lỗ gần lại. 

Nhìn chung, sử dụng ATR để xác định điểm cắt lỗ là một phương pháp an toàn, hoàn toàn dựa trên biến động của thị trường. 

Áp dụng ATR sẽ giúp các trader hạn chế được trường hợp bị quét stop loss, nhưng hiệu quả không đạt được 100%, vì vậy, trader cần tiến hành backtest nhiều lần trước khi đưa vào chiến lược giao dịch để đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất. 

Tóm lại, ATR có khả năng hỗ trợ cao trong việc xác định một điểm stop loss rõ ràng và hiệu quả. Việc sử dụng linh hoạt chỉ báo này để đo biến động của thị trường rồi mới đặt lệnh stop loss giúp các trader giao dịch đảm bảo an toàn và hạn chế bị quét stop loss hơn. 

5.2. Kết hợp ATR và Trailing Stop

Chỉ báo ATR là một công cụ tuyệt vời trong việc xác định khoảng cách dừng lỗ. Một cách sử dụng ATR hiệu quả là kết hợp với Trailing Stop, đây là một công cụ luôn dịch theo biến động có lợi của giá. 

Trailing stop có nguyên lý hoạt động khá đơn giản đó là việc chuyển dịch điểm stop loss của lệnh đang giao dịch thuận theo xu hướng.  Nếu giá thuận chiều, đường Trailing stop sẽ có hướng di chuyển cùng với giá, ngược lại, nếu giá đi ngược hướng thì trailing stop sẽ được kích hoạt để bảo toàn lợi nhuận. 

Như vậy, sau mỗi đợt điều chỉnh giá, trader sẽ tiến hành dời lệnh stop loss, đây được xem là chiến lược giao dịch hiệu quả khi có thể tối ưu hóa lợi nhuận của mình. 

Về cơ bản, khi ATR cao, trader có xu hướng cho rằng giá có thể biến động mạnh hơn nữa và sẽ đặt lệnh dừng lỗ xa hơn để tránh bị quét stop loss. Ngược lại, trader có thể đặt điểm cắt lỗ thấp hơn khi ATR thấp. 

Việc kết hợp ATR với Trailing Stop cho phép trader dừng lỗ bảo toàn được số lãi của mình, đây là phương pháp mang lại hiệu quả trong chiến dịch giao dịch của trader. 

Nếu muốn đặt một mức dừng lỗ, cần chú ý đến điểm khó nhất khi sử dụng Trailing Stop là tính chính xác số pip. Tuy nhiên, ATR sẽ hỗ trợ cho phép trader xác định kết quả chính xác hơn, phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại. 

Tóm lại, ATR kết hợp với Trailing stop sẽ giúp trader tránh việc đặt các điểm dừng lỗ ngắn khi thị trường biến động mạnh và ngược lại, phương pháp này sẽ giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận, giữ được số tiền lời. 

5.3. Sử dụng ATR để tìm điểm chốt lời

Sử dụng ATR để tìm điểm chốt lời là một trong các cách ATR được sử dụng. Tùy thuộc vào tín hiệu ATR trong bộ dao động thấp hay cao sẽ hỗ trợ xác định được điểm chốt lời phù hợp. 

Cụ thể như sau: 

• Nếu quan sát thấy ATR nằm ở nửa trên của bộ dao động: 

Đường ATR tăng, dịch chuyển bên trên bộ dao động trong giao dịch cho thấy rằng thị trường đang có biến động mạnh, vì vậy đây là cơ hội, tiềm năng lợi nhuận tốt. Trader có thể đặt điểm chốt lời xa hơn để tăng lợi nhuận gấp đôi so với thông thường. 

• Nếu quan sát ATR nằm ở nửa dưới của bộ dao động

Khi bạn quan sát được ATR nằm ở nửa dưới, ATR di chuyển thấp và kéo dài cho thấy thị trường ít biến động, tương đối yên tĩnh. Khi này trader có thể điều chỉnh các lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn, take profit cũng nhỏ hơn, nên đặt chốt lời ở mức thấp nhất (R:R = 1:2)  

Với những kiến thức được chia sẻ trong bài viết, cho thấy ATR là một chỉ báo mạnh mẽ trong việc đo lường sức mạnh của biến động giá thị trường. Hi vọng qua bài viết về chỉ báo ATR sẽ hỗ trợ các trader có thêm một công cụ đặt lệnh hiệu quả, mang lại lợi ích lớn trong giao dịch của mình.