Chỉ báo ATR là gì? Ý nghĩa, cách tính và cách cài đặt chỉ báo
Chỉ báo ATR (Average True Range) được dùng để đo khoảng biến động giá mà nhờ đó, các trader, các nhà đầu tư xác định điểm chốt lời, cắt lỗ trong giao dịch thị trường. Trong bài viết này, sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức về ATR, ý nghĩa và cách sử dụng ATR, hãy cùng theo dõi bài viết nhé!
1. ATR (Average True Range) là gì?
ATR là chữ viết tắt của Average True Range là khoảng dao động trung bình thực tế. Chỉ báo này sử dụng như một công cụ đo lường biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định.
ATR được giới thiệu, phát triển bởi Welles Wilder và lần đầu tiên được ông giới thiệu trong cuốn sách New Concepts in Technical Trading Systems vào năm 1978 trong hoàn cảnh thị trường chứng khoán nhiều biến động. Welles Wilder chính là cha đẻ của các chỉ báo PSAR, RSI và ADX.
Thông thường, trader sử dụng ATR như một chỉ báo để đo biến động giá, điều này là do các khoảng trống giá (GAP) hoặc các biến động giới hạn. Thông qua chỉ báo này, trader, các nhà đầu tư có thể dự báo mức giá dao động trong tương lai, nhờ đó có cơ sở để đặt lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời hợp lý nhất.
ATR thường được sử dụng phổ biến trong thị trường chứng khoán, ngày nay, ATR còn được sử dụng rộng rãi trong thị trường tiền ảo và forex.
2. Công thức tính ATR
Theo các tài liệu về công thức tính ATR, chỉ báo này được tính trong các phiên giao dịch bằng cách tính độ chệnh lệch giữa mức giá cao nhất/ thấp nhất so với giá hiện tại, tức là xác định vùng biên độ thực. Đây được xem là vùng đỉnh/ đáy của giá trong thời điểm gần nhất.
Thông thường, để tính toán ATR cần quan tâm đến chu kỳ hoạt động, thường mặc định là 14 phiên. Có thể quy định ngày, tháng, năm… phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch.
Để tính ATR có thể áp dụng các bước sau:
Bước 1: Tính True Range (TR)
True Range được xác định là giá trị lớn nhất trong 3 giá trị được tính sau:
- Độ chênh lệch mức giá cao nhất thời điểm hiện tại so với mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại
- Độ chênh lệch mức giá cao nhất thời điểm hiện tại so với giá đóng cửa thời điểm trước đó
- Độ chênh lệch mức giá thấp nhất thời điểm hiện tại so với mức giá đóng cửa trước đó
Chú ý kết quả của 3 phép tính trên phải là giá trị dương bằng cách lấy giá trị tuyệt đối.
Bước 2: Tính ATR đầu tiên
Trader có thể tính ATR đầu tiên bằng cách thay giá trị lớn nhất của 3 phép tính ở bước 2 (TRi) vào công thức sau:
Trong đó:
- TRi: giá trị lớn nhất ở vùng biến động giá
- n = 14 (chu kỳ hoạt động mặc định của ATR)
Bước 3: Tính ATR
Đối với ATR tiếp theo chúng ta sử dụng công thức:
ATR = [( ATR đầu tiên x 13) + ATR hiện tại] / 14
Mặc dù công thức tính ATR có vẻ phức tạp nhưng trader không phải mất nhiều thời gian để tính toán các thông số này. ATR đã được tính sẵn trên nền tảng MT4, chỉ cần cài đặt là đã có thể sử dụng phân tích dễ dàng.
Tuy nhiên, việc đưa ra công thức tính toán giúp trader hiểu rõ được bản chất của chỉ báo.
3. Ý nghĩa của chỉ báo ATR
ATR được dùng để đo khoảng biến động giá trong một khoảng thời gian được giới hạn nhất định, thông thường ATR được hiển thị là một bộ dao động bên dưới biểu đồ giá.
Mục đích ban đầu của ATR là phản ánh chính xác dao động của mức giá hàng hóa đồng thời có thể giải thích mức chênh lệch giá của hàng hóa. Dựa vào biến động giá mà ATR đưa ra, trader có thể xác định được điểm chốt lời hoặc cắt lỗ.
Nhà đầu tư, trader có thể dựa vào ATR để xác định khoảng an toàn của giá để đặt điểm cắt lỗ. Quy tắc xác định khoảng an toàn cắt lỗ như sau:
- Nếu trong khoảng dao dộng, nhận thấy ATR nằm ở nửa bên trên, điều này có nghĩa giá dễ có biến động mạnh, trader nên đặt lệnh cắt lỗ ở xa.
- Nếu đường ATR nằm ở nửa dưới, trader cần đặt điểm cắt lỗ thấp hơn vì lúc này giá ít biến động, cắt lỗ thấp hơn sẽ giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận.
Bên cạnh đó, trong phân tích thị trường, trader có thể kết hợp ATR với Trailing Stop, điều này giúp trader gồng lãi thuận xu hướng một cách tốt nhất.
ATR còn là chỉ số dùng để phán đoán được điểm vào lệnh và đóng lệnh phù hợp, xác định các điểm đảo chiều, những vùng áp lực mua hoặc áp lực bán.
- Nếu ATR cao: kết quả của sự tăng giảm mạnh của thị trường trong thời gian ngắn hạn, giá không có khả năng duy trì trong thời gian dài
- Xác suất đảo chiều xảy ra cao khi ATR vượt quá 70% ngưỡng trung bình
- Nếu ATR thấp, biểu thị thị trường không có nhiều biến động
- Nếu quan sát thấy thị trường không có nhiều biến động lâu, điều này có nghĩa thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, chuẩn bị có sự đảo chiều trong tương lai.
Nhìn chung, ATR chỉ đo lường mức độ biến động của giá để nhận biết thị trường.
4. Cách cài đặt ATR Indicator
Để cài đặt ATR Indicator trên phần mềm MT4 (Metatrader 4), bạn cần tải phần mềm, tìm hiểu cách sử dụng trên nền tảng giao dịch. Các bước cài đặt ATR tương tự như các bước cài đặt các chỉ số khác.
Cụ thể các bước cài đặt ATR trên MT4 như sau:
- Bước 1: Mở phần mềm MT4 (Metatrader 4) và đăng nhập tài khoản.
- Bước 2: Chọn mục Insert trên thanh công cụ, chọn Indicators, chọn tiếp Oscillators. Cuối cùng chọn Average True Range