Bollinger band là gì? Ứng dụng như nào? Cách sử dụng hiệu quả

Bollinger band là một công cụ không thể thiếu trong việc phân tích kỹ thuật biến động của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên nhiều nhà đầu tư mới chưa biết sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật này hiệu quả. Thế nên trong bài viết dưới đây, mình sẽ chia sẻ chi tiết về công cụ 

Bollinger Band là gì? Hoạt động như thế nào?

Bollinger Band là gì?

Bollinger band có thể được hiểu đơn giản là một công cụ phân tích kỹ thuật với đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average) ở giữa, dải trên và dải dưới. 

Ba dải này sẽ thu hẹp lại khi biến động giảm và mở rộng ra khi biến động tăng. Việc sử dụng công cụ này mang lại chính xác và hiệu quả cao dựa vào sự biến động của giá cả. John Bollinger – nhà phân tích kĩ thuật nổi tiếng chính là người phát triển, cũng như sở hữu bản quyền của Bollinger Band.

Hoạt động

Bollinger Band sử dụng độ lệch chuẩn thay vì tỉ lệ phần trăm để tính toán. Đây là một trong những điểm khác của Bollinger Band so với những công cụ phân tích kỹ thuật khác.

Độ lệch chuẩn là một chức năng thường được nhắc đến trong vấn đề thống kê, nhằm tìm ra sự chênh lệch của một mẫu so với giá trị trung bình của nó. Tuy nhiên, để tính chính xác độ lệch chuẩn thì cần phải có phương sai. Phương sai được tính theo công thức sau:

• Tổng bình phương mức chênh lệch giữa dữ liệu và trung bình động rồi chia tổng này cho N.

• Từ đó, ta sẽ thấy được căn bậc hai của phương sai chính là độ lệch chuẩn cần tìm. 

Nhằm điều chỉnh độ biến động của thị trường một các chính xác và tốt hơn, Bollinger Band được thiết kế theo kiểu dải trên sẽ cách dải dưới 2 độ lệch chuẩn. Nhờ kiểu thiết kế tối ưu này, dải Bollinger có sự thay đổi tương quan so với độ lệch chuẩn của đường trung bình động. 

Từ đó dẫn đến việc dải Bollinger Band có “độ nhạy bén”, phản ứng nhanh hơn trước những thay đổi và biến động của thị trường. Đồng thời, nó cũng có khả năng “bao hàm” toàn bộ giá tốt hơn.

Chính vì thế, nếu giá cả trên thị trường có bất kì sự biến động nào thì nó cũng sẽ có thể nằm trong dải Bollinger Band. Bởi cấu trúc của nó bao hàm với 3 dải trên – giữa – dưới, tạo nên một chỉnh thể được kìm kẹp, bao vây chặt chẽ. 

Với đặc tính đó, dải Bollinger Band có khả năng bao trọn giới hạn biến động giá vô cùng rộng lớn. Thế nên, chúng cực kì hữu ích đối với việc xác định rằng một cổ phiếu đang bị mua quá mức hay bị bán quá mức trên thị trường chứng khoán .

Cổ phiếu có thể được xem là bị mua quá mức khi ta thấy giá bằng hoặc cao hơn dải trên của Bollinger Band. Cổ phiếu có thể được xem là bị bán quá mức khi ta thấy giá bằng hoặc thấp hơn dải dưới của Bollinger Band.

Khi trên thị trường chứng khoán có sự biến động của giá cả, chúng ta sẽ thấy có sự thu hẹp lại hoặc mở rộng ra của dải Bollinger Band, từ đó chúng ta có thể phân tích được các thông tin sau:

• Sự thay đổi về giá có khả năng cao sẽ xảy ra sau khi biên độ thu hẹp lại và sự biến động giảm bớt.
• Khi giá biến động bên ngoài dải, sau đó lại trở vào trong dải. Điều này sẽ hình thành xu hướng có thể sắp xếp đảo chiều.

Công thức tính Bollinger Band

Vì Bollinger Bands được cấu thành từ 3 dải là 3 đường trung bình đơn giản nên công thức tính của 3 dãi này sẽ được nghiên cứu và triển khai thành những công thức khác nhau:

• Dải trên = SMA (20) + (độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)
• Dải giữa = SMA (20)
• Dải dưới = SMA (20) – (Độ lệch chuẩn 20 ngày của giá x 2)

Nhìn công thức trên, chúng ta có thể hiểu rằng dải Bollinger đã được chính ông Bollinger tối ưu hoá với chu kỳ là 20 ngày. Sở dĩ là SMA20 bởi đây sẽ là chỉ số đã được nghiên cứu và được xem là phù hợp nhất cho việc mô tả xu hướng trung hạn tương đương với khoảng thời gian 2 tuần cho chu kỳ giao dịch.

Ý nghĩa của dải Bollinger Band

Những người mua bán các công cụ về tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán,… cho rằng giá di chuyển đến gần dải trên thì thị trường sẽ xảy ra trường hợp mua quá mức và nếu giá càng di chuyển đến dải thấp hơn, thị trường xảy ra tình trạng bán quá mức:

Dải Bollinger Band thu hẹp

Dải Bollinger band thu hẹp hay còn có tên gọi khác là siết chặt là một khái niệm quan trọng.  Dải Bollinger được xem là thu hẹp khi khoảng cách giữa dải trên và dải dưới được thu hẹp, bên trong là đường SMA.  Khi Bollinger Bands ở trạng thái siết chặt thì chúng ta sẽ biết được cổ phiếu đang trong tình trạng ít biến động.

Khi đó, các trader tự đoán nó chính là một dấu hiệu cho biết trong thời gian tới giá cổ phiếu sẽ biến động mạnh và xuất hiện nhiều cơ hội giao dịch. Trái lại, khi dải Bollinger di chuyển rộng ra, khả năng biến động giảm đi kèm với cơ hội để thoát vị thế.  

Tuy nhiên, sự biến động này không phải là tín hiệu giao dịch. Bởi nó không cho chúng ta thấy được những biến động này sẽ có chiều hướng tăng hay giảm.

Bức phá

Có khoảng 90% biến động xảy ra trong khoảng an toàn giữa 2 dải: dải trên và dải dưới. Trong 10% còn lại, nếu giá có sự biến động mạnh, vượt qua dải trên hoặc dải dưới thì có nghĩa đó là sự kiện lớn. 

Giống với tình trạng khi thu hẹp, bức phá không phải là tín hiệu giao dịch. Nhưng nhiều người lại tin rằng khi giá cả chạm hoặc vượt ra giới hạn của một trong các dải thì chính là tín hiệu để mua hoặc bán. 

Nhưng đó lại là một nhận thức sai hoàn toàn. Bởi sự bức phá không cung cấp các thông tin về hướng và mức độ của sự biến động giá cả trong thời gian sắp tới.

Hạn chế của Bollinger Band

Bollinger Band được đánh giá là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật có nhiều điểm ưu việt. Tuy nhiên, công cụ này cũng có một số điểm hạn chế, gây khó khăn cho người sử dụng.

Thứ nhất, Bollinger Bands không được thiết kế như một công cụ giao dịch đơn lẻ, độc lập. Chúng đơn giản là một chỉ báo được sáng tạo ra nhằm cung cấp cho những người quan tâm, tham gia các sàn giao dịch chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu,… các thông tin liên quan đến biến động giá cả thị trường. 

Người sáng tạo ra nó John Bollinger gợi ý sử dụng chúng bằng 2 hoặc 3 chỉ số không tương quan khác để có thể thu thập được nhiều tín hiệu trực tiếp hơn từ thị trường. John Bollinger cho rằng việc sử dụng các chỉ số dựa trên các loại dữ liệu khác nhau là rất quan trọng. 

Một trong những kỹ thuật ông thường xuyên sử dụng là kết hợp Bollinger Band cùng với MACD và RSI. Thứ hai, vì chúng tính toán dựa trên đường SMA, nên nó có trọng số dữ liệu cũ và trọng số dữ liệu mới ngang nhau. 

Chính điều này đã dẫn đến một nhược điểm là những thông tin mới có thể bị nhầm lẫn với thông tin cũ. Không chỉ vậy, với việc sử dụng SMA với chu kỳ 20 ngày và một số lần độ lệch chuẩn là một tuỳ chọn và có thể không đạt hiệu quả trong mọi tình huống. 

Các trader cần có sự xem xét, chỉnh sửa SMA và số lần độ lệch chuẩn cho hợp lý để có thể theo dõi và phân tích cho chính xác. Điểm then chốt nhất là đường Bollinger Band được thiết kế ra nhằm khám phá các cơ hội giao dịch mang lại cho những nhà đầu tư khả năng thành công vượt trội hơn.

Hướng dẫn cài đặt Bollinger Band

Bollinger Band là một công cụ hữu ích cho các trader. Các thao tác để tải công cụ phân tích kỹ thuật này là vô cùng đơn giản. 

Bạn chỉ cần vào phần mềm MT4 , rồi chọn Insert -> Chọn Trend -> Chọn Bollinger Bands

Sau khi chọn, một cửa sổ sẽ xuất hiện và hiển thị:

Phần Parameters: Thiết lập các thông số cơ bản, như ví dụ dưới là các thông số mặc định. Gồm:

• Period 20: là chu kỳ 20 cây nến liên tiếp.
• Deviations: là lấy 2.5 làm độ lệch chuẩn.
• Apply to: Áp dụng cho giá đóng cửa của cây nến.
• Style: lần lượt chọn màu sắc và độ dày mỏng của các đường chỉ báo.

Phần Levels: bạn có thể tự do lựa chọn màu sắc cũng như độ dày/mỏng cho 2 đường biên trên và biên dưới theo ý muốn.

• Phần Visualization: Phần này khá đơn giản, nó cho phép chúng ta được lựa chọn và thiết lập các chu kì thời gian mà chúng ta giao dịch để hiển thị lên trên màn hình của phần mềm MT4.

Hướng dẫn giao dịch với Bollinger Band

Giao dịch Bollinger Band theo mô hình nút thắt cổ chai là một trong những phương thức được nhiều người sử dụng nhất trên thị trường. Ngoài ra, để tăng tính hiệu quả của chỉ báo này, John Bollinger với kinh nghiệm phân tích CNBC có đề xuất rằng nên kết hợp sử dụng Bollinger Bands với RSI. 

Ngay sau đây, chúng tôi sẽ phân tích thật cụ thể và cặn kẽ về phương thức giao dịch với Bollinger Bands, để cho các trader có thể đạt được hiệu suất tối ưu nhất.

Giao dịch Bollinger Band dựa trên 2 dải băng

Để hiểu đơn giản, trong trường hợp này, chúng ta sẽ tìm cách giao dịch Bollinger Band khi giá đạt đến giới hạn của dải băng trên và dải băng dưới. Đây được xem là trường hợp đơn giản nhất. 

Khi đó, giá cả chỉ có thể biến động quanh dải trên và dải dưới, hình thành nên công thức giao dịch chỉ gồm 2 yếu tố:

• Yếu tố mua (lệnh buy): khi chỉ báo chạm đến biên dưới (Lower Band) thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh này.
• Yếu tố bán (lệnh sell): khi chỉ báo chạm đến biên trên (Upper Band) thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh này.

Nhưng thực tế, các trader thật sự không nên vào lệnh giao dịch mua hoặc bán khi trạng thái giá chỉ vừa chạm tới giới hạn của các dải biên (trên hoặc dưới) của Bollinger Bands. Vì như vậy là rất nguy hiểm khi chúng ta không biết được sắp tới giá cả sẽ xảy ra tình trạng gì. 

Tuy nhiên, nếu trạng thái của thị trường là sideway, cứ dao động lên xuống theo biên độ nhất định thì cách thức này có thể mang đến hiệu quả cao.

Giao dịch Bollinger Band theo dạng nút thắt cổ chai

Bollinger Band có thể ôm trọn toàn bộ sự dao động của giá cả. Tuy nhiên, sự biến động của giá  trên thị trường luôn thất thường. 

Theo John Bollinger (một nhà đầu tư tỷ phú – đồng thời cũng là người sáng lập và chủ tịch của Bollinger Capital Management – quỹ đầu tư nổi tiếng tại nước Mỹ), ngay sau các giai đoạn có độ biến động cao sẽ diễn ra ngay các giai đoạn có độ biến động thấp. Vì thế, sự thu hẹp của các dải có thể dự đoán trước sự tăng hay giảm của giá. 

Khi sự ép giá bắt đầu, sự phá vỡ dải kế tiếp cho biết rằng sẽ có một trật tự mới của thị trường được thiết lập:

• Một giai đoạn tăng mới bắt đầu bằng một giai đoạn co bóp lại, sau đó giá ở dải trên bị phá vỡ.
• Một giai đoạn giảm mới xuất hiện bằng một giai đoạn siết chặt lại, sau đó giá ở dải dưới bị phá vỡ.

Cách kết hợp Bollinger Band cùng chỉ báo khác

Bollinger Band kết hợp RSI

RSI về cơ bản mang tính chất chỉ báo dao động. Chỉ báo này có thể cung cấp cho các trader thông tin về các khoanh vùng quá bán (dưới 30) và các khoanh vùng quá mua (trên 70). 

Giao dịch Bollinger Band theo hướng phân kỳ hoặc hội tụ

Phân kỳ và hội tụ là 2 thuật ngữ cũng được nhắc đến thường xuyên trong giao dịch chứng khoán. Khi xuất hiện 1 trong 2 hiện tượng này, phe người mua không còn sử dụng chiến lược đẩy giá lên cao hoặc ép giá xuống thấp nữa.

Thế nhưng, khi xuất hiện phân kỳ hoặc hội tụ thì chỉ cho thấy được 1 trong 2 phe không còn hiệu quả cao, chứ không phải cứ phân kì hay hội tụ giá cả sẽ giao động đổi chiều. 

Vì vậy, nhà đầu tư cần phải xem xét, phân tích thêm nhiều thành tố tác động khác nữa để hạn chế rủi ro, đạt được hiệu quả tối ưu khi giao dịch. 

Sử dụng Bollinger Band chuyên sâu cùng với mô hình 2 đỉnh hoặc 2 đáy

Người mới bước vào sàn giao dịch chứng khoán , cổ phiếu ,… gặp khó khăn trong việc nhìn được và phân tích rõ ràng mô hình 2 đỉnh và 2 đáy. Nếu chưa có kinh nghiệm, mọi người hãy chuyển từ biểu đồ nến Nhật sang biểu đồ đường. 

Khi đó bạn sẽ dễ dàng nhận dạng, phân tích sự biến động của giá vì biểu đồ lúc này đã được thể hiện rõ nét. Sau khi mô hình 2 đỉnh xuất hiện, giá phá vỡ qua đường Neckline có sự giảm mạnh. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể kết hợp bollinger band nâng cao với mô hình 2 đáy. 

Để phân biệt giữa mô hình 2 đỉnh và mô hình 2 đáy, bạn căn cứ vào hình dạng nó thể hiện trên biểu đồ. Mô hình 2 đỉnh được biểu trưng bằng chữ M, mô hình 2 đáy được biểu trưng bằng chữ W.

Trên đây là toàn bộ thông tin cơ bản cần biết dành cho những trader khi sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật Bollinger Band trong việc chơi cổ phiếu, chứng khoán. Hy vọng bài viết sẽ có ích, giúp cho những giao dịch của bạn đạt hiệu quả cao.