Chỉ số VN30F là gì? Danh sách cổ phiếu VN30 mới nhất

Chỉ số VN30F là một trong những sản phẩm phái sinh phổ biến nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đại diện cho hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 – chỉ số của 30 cổ phiếu có vốn hóa và thanh khoản lớn nhất trên sàn HOSE. Với khả năng mang lại cơ hội đầu tư vào xu hướng chung của thị trường, thay vì phải chọn lọc từng cổ phiếu riêng lẻ, chỉ số VN30F giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận với những công cụ phòng vệ rủi ro và tạo ra lợi nhuận ngay cả khi thị trường đi xuống. 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò, đặc điểm và lợi ích của chỉ số VN30F trong việc đầu tư và quản lý danh mục trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Chỉ số VN30 là gì?

Chỉ số VN30 là một chỉ số quan trọng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đại diện cho 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất và tính thanh khoản cao nhất được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX). Chỉ số này lần đầu tiên được áp dụng từ ngày 06/02/2012, nhằm mục tiêu cung cấp cái nhìn tổng quan về sự biến động của các cổ phiếu lớn nhất trong thị trường.

Các cổ phiếu trong chỉ số VN30 không chỉ chiếm tỷ trọng lớn về giá trị vốn hóa mà còn về thanh khoản, với khoảng 80% tổng giá trị vốn hóa thị trường và 60% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Điều này giúp VN30 trở thành một trong những chỉ số quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn, phản ánh xu hướng và sức khỏe của thị trường chứng khoán Việt Nam.

VN30 thường được nhà đầu tư theo dõi sát sao, bởi nó không chỉ là thước đo cho những cổ phiếu hàng đầu mà còn giúp đánh giá xu hướng chung của thị trường. Các công ty trong VN30 thường là những doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tài chính, ngân hàng, bất động sản, đến hàng tiêu dùng và công nghiệp.

Thông tin cơ bản về chỉ số VN30F

Ý nghĩa của chỉ số VN30F

Chỉ số VN30 mang ý nghĩa quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, khắc phục những hạn chế của VN-Index và đóng vai trò là cơ sở cho sự phát triển của các sản phẩm tài chính mới. Một trong những điểm yếu của VN-Index là phương pháp tính toán chỉ dựa vào giá trị vốn hóa thị trường, không phản ánh đầy đủ lượng cổ phiếu tự do lưu hành và không giới hạn sự chi phối của các cổ phiếu có tỷ trọng lớn. Chính vì vậy, VN30 ra đời như một giải pháp cải tiến, nhằm phản ánh chính xác hơn sự biến động của thị trường chứng khoán.

VN30 không chỉ giúp cung cấp thông tin chi tiết, rõ ràng hơn về các cổ phiếu hàng đầu mà còn tạo cơ hội cho nhà đầu tư có thể đầu tư trực tiếp vào chỉ số này. Điều này giúp nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc xây dựng danh mục đầu tư dựa trên những cổ phiếu có tính thanh khoản và giá trị vốn hóa cao nhất, từ đó tự tin hơn trong các quyết định đầu tư.

VN30 cũng đóng vai trò nền tảng cho sự phát triển các sản phẩm phái sinh và các dạng quỹ đầu tư mới, chẳng hạn như quỹ ETF (quỹ hoán đổi danh mục) và quỹ đầu tư chỉ số. Sự ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh vào tháng 08/2017 là bước tiếp theo quan trọng, giúp nhà đầu tư có thêm kênh đầu tư mới, đồng thời cải thiện tính hiệu quả của thị trường chứng khoán cơ sở và cung cấp các công cụ phòng vệ rủi ro (hedging).

Làm thế nào để được chọn vào VN30

Để được chọn vào rổ chỉ số VN30, một cổ phiếu cần trải qua quy trình sàng lọc kỹ lưỡng theo các tiêu chí về giá trị vốn hóa, tỷ lệ free-float (tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do), và tính thanh khoản. Mỗi năm, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) sẽ thực hiện việc thay đổi danh sách cổ phiếu trong VN30 vào ngày thứ Hai của tuần thứ tư của tháng 1 và tháng 7. Quy trình chọn ra 30 cổ phiếu được thực hiện theo các bước sau:

• Sàng lọc giá trị vốn hóa: Bước đầu tiên là sàng lọc 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất, dựa trên giá trị vốn hóa hàng ngày trung bình trong 6 tháng trước đó. Đây là giá trị vốn hóa chưa được điều chỉnh theo tỷ lệ free-float, và các cổ phiếu sẽ được xếp theo thứ tự giảm dần.
• Sàng lọc về tỷ lệ free-float: Những cổ phiếu có tỷ lệ free-float nhỏ hơn hoặc bằng 5% sẽ bị loại khỏi danh sách, dù giá trị vốn hóa của chúng có lớn đến đâu. Tỷ lệ free-float thể hiện phần trăm số cổ phiếu thực sự lưu hành trên thị trường và có thể giao dịch, do đó, cổ phiếu có tỷ lệ quá thấp không đủ điều kiện vào VN30.
• Sàng lọc về tính thanh khoản: Sau đó, các cổ phiếu còn lại được đánh giá theo tính thanh khoản, dựa trên giá trị giao dịch bình quân hàng ngày trong 6 tháng gần nhất. Những cổ phiếu có giá trị giao dịch thấp sẽ bị loại khỏi rổ VN30, vì khả năng giao dịch dễ dàng và khối lượng giao dịch lớn là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính thanh khoản.
• Công bố danh sách VN30 mới: Hội đồng chỉ số của HSX sẽ họp để xem xét danh sách cổ phiếu một lần cuối trước khi chính thức công bố rổ VN30 mới. Danh sách này được công bố một tuần trước ngày bắt đầu giao dịch rổ chỉ số mới.

Công thức tính chỉ số VN30

Chỉ số VN30F được tính dựa trên công thức sau:

VN30 Index = Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại (CMV) / Giá trị vốn hóa thị trường cơ sở (BMV)

Trong đó:

• CMV (Current Market Value): Là giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 30 cổ phiếu trong rổ VN30. Giá trị này được xác định bằng cách nhân số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá thị trường của các cổ phiếu đó.
• BMV (Base Market Value): Là giá trị vốn hóa thị trường cơ sở, hay còn gọi là hệ số chia. BMV được sử dụng để điều chỉnh chỉ số trong các trường hợp có sự thay đổi vốn hóa do các yếu tố không liên quan đến biến động giá cổ phiếu, nhằm đảm bảo tính liên tục và chính xác của chỉ số. Ví dụ, nếu có sự thay đổi về vốn điều lệ hoặc phát hành cổ phiếu mới, BMV sẽ được điều chỉnh.

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng trong việc tính toán VN30 là tỷ lệ free-float (f), được tính bằng công thức:

Tỷ lệ free-float (f) = (KLCP đang lưu hành –  KLCP đang tự do chuyển nhượng) / KLCP đang lưu hành

Tỷ lệ free-float là tỷ lệ cổ phiếu tự do lưu hành trên thị trường, không bị hạn chế chuyển nhượng. Đây là yếu tố quan trọng vì chỉ những cổ phiếu có thể giao dịch tự do mới được tính vào giá trị vốn hóa thị trường khi tính toán chỉ số VN30.

Danh sách cổ phiếu VN30 cập nhật mới nhất (theo công bố của HSX)

Theo công bố mới nhất từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), rổ VN30 gồm 30 cổ phiếu đại diện cho các công ty có giá trị vốn hóa lớn và tính thanh khoản cao nhất trên thị trường. Danh sách này được điều chỉnh định kỳ vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm. Các cổ phiếu thuộc VN30 là đại diện của những ngành kinh tế trọng điểm, từ ngân hàng, bất động sản, công nghệ, đến năng lượng và hàng tiêu dùng.

Dưới đây là danh sách cập nhật mới nhất của các cổ phiếu trong VN30:

• ACB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
• BCM - Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP
• BID - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
• BVH - Tập đoàn Bảo Việt
• CTG - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
• FPT - Công ty Cổ phần FPT
• GAS - Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần
• GVR - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần
• HDB - Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
• HPG - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
• MBB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
• MSN - Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan
• MWG - Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động
• PLX - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
• POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
• SAB - Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn
• SHB - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
• SSB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
• SSI - Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
• STB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
• TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
• TPB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
• VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
• VHM - Công ty Cổ phần Vinhomes
• VIB - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
• VIC - Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần
• VJC - Công ty Cổ phần Hàng không VietJet
• VNM - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
• VPB - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
• VRE - Công ty Cổ phần Vincom Retail

Sự khác biệt của hợp đồng tương lai VN30 so với chỉ số VN30

Xem thêm:

• Những thông tin cần biết về chỉ số VN Index là gì?
• Chỉ số S&P 500 là gì? Cách đầu tư theo S&P 500 hiệu quả?

Kết luận

Chỉ số VN30F là một công cụ tài chính hữu ích giúp nhà đầu tư tiếp cận với thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam, đồng thời tận dụng những cơ hội sinh lời từ sự biến động của nhóm cổ phiếu hàng đầu. Tuy nhiên, việc đầu tư vào chỉ số này không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố tác động mà còn cần sự quản lý rủi ro hiệu quả. Do đó, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức vững chắc và theo dõi sát sao diễn biến thị trường để đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn, tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro

Hy vọng với những thông tin trên đây bạn đọc đã hiểu hơn về chỉ số VN30F và có được những quyết định đầu tư phù hợp nhất rồi nhé! Chúc bạn thành công!