Chỉ báo cci là gì? Hướng dẫn vận dụng CCI hiệu quả nhất

Chỉ báo CCI là một công cụ chỉ báo quan trọng để xác định xu hướng trên thị trường, được áp dụng trong giao dịch Forex, chứng khoán và thị trường tiền điện tử. Chỉ báo này chủ yếu được sử dụng để đo lường biến động giá, xác định vùng quá mua và quá bán, cũng như để đánh giá sức mạnh của xu hướng và lựa chọn thời điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh, và xác định tính chất phân kỳ. 

Vậy bạn đã thật sự nắm rõ về chỉ báo CCI? Bài viết này, Citinews sẽ mang đến kiến thức cơ bản cho bạn đọc về chỉ số này, giải thích ý nghĩa, đặc điểm, và cách sử dụng để đạt được hiệu quả tối đa khi sử dụng chỉ báo CCI. Cùng theo dõi nhé!

Chỉ báo CCI là gì?

Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) là công cụ phân tích kỹ thuật do Donald Lambert phát triển vào năm 1979, dùng để đánh giá thị trường hàng hóa. CCI đo lường biến động giá bằng cách so sánh giá hiện tại với trung bình giá trong quá khứ, giúp nhà đầu tư xác định vùng quá mua và quá bán, từ đó đưa ra quyết định giao dịch.

Ý tưởng chính của CCI là nhận diện chu kỳ thị trường, với biến động giá mạnh xen lẫn biến động thấp. Việc xác định các chu kỳ này cho phép nhà đầu tư tìm điểm vào tối ưu khi xu hướng thay đổi. Lambert đã sử dụng các khoảng thời gian 20 và 60 ngày cho giao dịch ngắn hạn và trung/dài hạn, và hiện nay, các khoảng thời gian ngắn hơn cũng được áp dụng cho các tài sản thanh khoản cao.

Đặc điểm của chỉ số CCI

Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) là một dạng đường trung bình động, có giá trị dao động quanh 0 và nằm trong khoảng từ -100 đến +100. Dưới đây là cách đánh giá xu hướng thị trường dựa trên giá trị CCI

• Trong khoảng (0; +100): Thị trường đang trong giai đoạn tăng (uptrend).
• Trong khoảng (-100; 0): Thị trường đang trong giai đoạn giảm (downtrend).
• Trên +100: Thị trường đang tăng mạnh và ở vùng quá mua, có khả năng giá sẽ điều chỉnh giảm.
• Dưới -100: Thị trường đang giảm mạnh và ở vùng quá bán, có khả năng giá sẽ điều chỉnh tăng.
• Xung quanh 0: Thị trường đi ngang (sideway) với ít biến động.

Mặc dù CCI không có giới hạn cụ thể và có thể vượt qua các mức thông thường, khoảng 75% giá trị CCI thường nằm trong khoảng từ -100 đến +100, trong khi 25% còn lại có thể nằm ngoài khoảng này.

Chỉ báo CCI có nhược điểm gì?

Mặc dù CCI có những ưu điểm trong việc xác định xu hướng và vùng quá mua quá bán nhưng chỉ báo này cũng có một số nhược điểm dưới đây:

• Tính chủ quan: Các mức quá mua và quá bán có thể phụ thuộc vào kinh nghiệm và kiến thức của nhà đầu tư, dẫn đến sự đánh giá không nhất quán.
• Độ trễ: CCI thường phản ánh thông tin chậm hơn so với biến động giá, có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội.
• Không giới hạn cố định: CCI không bị ràng buộc bởi các mức giá cụ thể, có thể dẫn đến sự khó khăn trong việc xác định các tín hiệu giao dịch chính xác.

Ý nghĩa của chỉ báo CCI

Chỉ báo CCI, hay Chỉ báo CCI (Chỉ số Cộng hưởng Cung cầu), đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhà đầu tư trong việc đánh giá xu hướng và hành động giá trên thị trường tài chính. Dưới đây là ý nghĩa của chỉ số CCI:

1. Xác định Vùng Quá Mua và Quá Bán

• Khi CCI > 100 và đang có xu hướng tăng, thị trường đang ở vùng quá bán, dự kiến sẽ có đợt điều chỉnh giảm giá.
• Khi CCI < -100 và có xu hướng giảm, thị trường đang ở vùng quá mua, dự kiến sẽ có đợt điều chỉnh tăng giá.

Chỉ báo này giúp nhà đầu tư nhận biết vị thế thị trường và tìm kiếm cơ hội giao dịch trong các điểm quay đầu của xu hướng.

2. Xác Định Xu Hướng Thị Trường

Chỉ báo xu hướng CCI có thể được áp dụng để thông báo về sức mạnh của xu hướng. Khi một xu hướng thể hiện động lực mạnh mẽ, có khả năng cao là giá sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng tăng hoặc giảm.

• Giá trị CCI từ 0 đến 100 thể hiện xu hướng tăng, đặc biệt nếu giá trị lớn hơn 100, xu hướng tăng có đà mạnh.
• Giá trị CCI từ -100 đến 0 thể hiện xu hướng giảm, đặc biệt nếu giá trị nhỏ hơn -100, xu hướng giảm có đà mạnh.

Chỉ số này giúp nhà đầu tư xác định hướng của thị trường và cảnh báo về sự mạnh mẽ của xu hướng đó.

3. Xác Định Tính Phân Kỳ bằng chỉ số CCI

Sự phân kỳ được xem là một trong những tín hiệu đột phá mạnh mẽ nhất. Sự xuất hiện rõ ràng của sự phân kỳ và hội tụ (phân kỳ âm) không thường xuyên như tín hiệu chỉ báo về vùng quá mua và quá bán, làm cho sự phân kỳ trở thành một tín hiệu đáng tin cậy hơn. 

Việc xác định sự hội tụ và phân kỳ có thể thực hiện bằng cách vẽ các đường thẳng qua hai hoặc nhiều đỉnh và đáy cục bộ trên đồ thị giá, cùng với các đỉnh và đáy cục bộ tương ứng trên chỉ báo. Khi đường xu hướng trên biểu đồ giá và đường xu hướng trên chỉ báo chéo qua nhau, có khả năng cao là xu hướng thị trường sẽ thay đổi. 

Các đường phân kỳ cung cấp các tín hiệu quan trọng như sau:

• Phân kỳ xuất hiện khi giá tạo đỉnh sau cao hơn so với đỉnh trước, nhưng chỉ báo CCI lại tạo đỉnh sau thấp hơn so với đỉnh trước. => Tín hiệu thị trường có khả năng sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm.
• Hội tụ xuất hiện khi giá tạo đáy sau thấp hơn so với đáy trước, nhưng chỉ báo CCI lại tạo đáy sau cao hơn so với đáy trước. => Tín hiệu thị trường có khả năng sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng..

Điều này giúp nhà đầu tư nhận diện những thay đổi trong sự mạnh mẽ của xu hướng, từ tăng sang giảm hoặc ngược lại.

Có thể thấy, chỉ báo CCI không chỉ là một công cụ đơn thuần để đo lường xu hướng thị trường mà còn là một phương tiện quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định hiệu quả trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối.

Vai trò của chỉ báo CCI trong phân tích chứng khoán

Chỉ báo CCI là một công cụ hữu ích trong phân tích chứng khoán, giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng thị trường và đưa ra quyết định mua bán hiệu quả. Vai trò chính của CCI là cung cấp thông tin về sự quá mua hoặc quá bán trên thị trường.

Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo CCI để xác định những điểm vào và ra khỏi thị trường. Khi CCI cao, có thể là thời điểm lý tưởng để đóng lệnh bán hoặc mở lệnh mua, do có khả năng chứng khoán đang ở trạng thái quá mua và có thể sẽ có sự điều chỉnh giảm. Ngược lại, khi CCI thấp, có thể là cơ hội để đóng lệnh mua hoặc mở lệnh bán, vì có khả năng chứng khoán đang ở trạng thái quá bán và có thể sẽ có sự điều chỉnh tăng.

Công thức tính CCI đơn giản

Công thức tính Chỉ báo CCI (Commodity Channel Index) đơn giản là một công cụ quan trọng giúp nhà đầu tư đánh giá mối quan hệ giữa giá tài sản và đường trung bình cộng. Chỉ số này được tính bằng cách đo lường độ lệch của giá tài sản so với mức trung bình giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Công thức tính CCI:

CCI = (Giá trung bình - MA) / (0.015 x MD)    

Chúng ta sẽ tính giá trung bình bằng cách lấy trung bình cộng của ba mức giá (cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa) trong một phiên giao dịch cụ thể: 

• 0.0015 là hằng số làm mịn.
• Đường trung bình động (MA) là trung bình cộng của các giá đóng cửa trong n phiên giao dịch;
• Độ lệch trung bình (MD) được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của độ lệch tuyệt đối của giá tài sản trong một khoảng thời gian, cụ thể là: MD = [ (MA - AP1) + (MA - AP2) + … + (MA - APn)] / n

Thường thì các nền tảng giao dịch Forex đã tích hợp sẵn công thức tính chỉ số CCI ra kết quả nhanh, điều này hỗ trợ các nhà đầu tư không cần phải tính toán lâu và phức tạp.

Cách xác định điểm quá mua và quá bán bằng chỉ báo CCI

CCI là một công cụ được sử dụng để xác định các điểm quá mua và quá bán trong tình hình thị trường có giới hạn phạm vi, đặc biệt phù hợp cho những nhà đầu tư áp dụng chiến lược giao dịch theo breakout.

Như Citienews đã phân tích ở trên thì khi giá trị của CCI vượt qua mức 100, nó tạo ra vùng quá mua, cho thấy thị trường có thể đang quá mua và có thể có nguy cơ giảm giá trong tương lai. Ngược lại, khi giá trị CCI dưới -100, thì đây là vùng quá bán, cho thấy thị trường có thể đang quá bán và có thể có cơ hội tăng giá.

Trong trường hợp cổ phiếu, CCI không có giới hạn cụ thể, có thể vượt quá các mức thông thường được đặt trước. Vì vậy, để xác định vùng quá mua và quá bán, bạn cần theo dõi các mức cực đoan. Ví dụ, vùng quá mua có thể rõ ràng khi CCI tiến gần đến mức +200, trong khi vùng quá bán có thể nhìn thấy khi CCI tiến gần đến mức -150.

Quan trọng nhất, mỗi loại tài sản sẽ có các ngưỡng vùng quá mua và quá bán khác nhau. Bạn cần xem xét lịch sử giá cả và quan sát các mức CCI "cực đoan" tương ứng để xác định các ngưỡng phù hợp. Điều này có thể bao gồm việc điều chỉnh mức quá mua và quá bán lên gần +325 hoặc -325 đối với một số tài sản cụ thể.

Hướng dẫn cách giao dịch với CCI hiệu quả

Giao dịch theo xu hướng

• Mua (BUY): Khi CCI vượt qua +100 trong xu hướng tăng, tìm điểm vào lệnh ở cây nến xanh trong vùng quá bán.
• Bán (SELL): Khi CCI vượt qua -100 trong xu hướng giảm, tìm điểm vào lệnh ở cây nến giảm trong vùng quá mua.

Giao dịch trong thị trường đi ngang:

• Mua: Khi CCI dưới -100 và gặp ngưỡng hỗ trợ, mở lệnh mua.
• Bán: Khi CCI trên +100 và gặp ngưỡng kháng cự, mở lệnh bán.

Giao dịch theo tín hiệu phân kỳ:

• Mua: Khi thị trường giảm nhưng có tín hiệu phân kỳ tăng (giá tạo đáy thấp hơn nhưng CCI tạo đáy cao hơn), mở lệnh mua.
• Bán: Khi thị trường tăng nhưng có tín hiệu phân kỳ giảm (giá tạo đỉnh cao hơn nhưng CCI tạo đỉnh thấp hơn), mở lệnh bán.

Xem thêm:

• Momentum là gì? Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Momentum hiệu quả
• Chỉ báo A/D là gì? Đặc điểm, ý nghĩa, cách sử dụng hiệu quả

Mặc dù có nhiều ưu điểm trong việc nhận diện xu hướng giá, xác định vùng quá mua, quá bán và tìm hiểu về phân kỳ hội tụ, nhưng để đạt hiệu quả tốt nhất, chỉ báo CCI vẫn cần được sử dụng kết hợp với hành vi giá cùng các phương pháp phân tích kỹ thuật khác. Hy vọng với những chia sẻ trên đây từ Citinews đã giúp bạn đọc hiểu hơn về chỉ số CCI rồi nhé! Chúc bạn có những thương vụ đầu tư sinh lời!