Drawdown là gì? Hướng dẫn kiểm soát Drawdown trong giao dịch

Bạn là một trader mới và muốn tìm hiểu về Drawdown là gì và cách kiểm soát nó như thế nào? Trong lĩnh vực giao dịch Forex, theo dõi chỉ số sụt giảm vốn sâu nhất là một hành động rất quan trọng, bởi chỉ số này đánh giá được rủi ro và cách quản lý tài khoản của bạn. Nếu bạn muốn tránh những tổn thất không đáng có và đạt được thành công trong giao dịch, hãy cùng tìm hiểu về khái niệm Drawdown và cách kiểm soát nó trong bài viết sau đây, Chanh Tươi Review sẽ phân tích cho bạn nhé!

Drawdown là gì?

Drawdown trong forex là một khái niệm quan trọng để đánh giá rủi ro và hiệu quả của chiến lược giao dịch. Drawdown là sự giảm giá trị của tài khoản giao dịch từ mức cao nhất đến mức thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ số này có thể được tính bằng số tiền hoặc phần trăm.

Ví dụ, nếu tài khoản giao dịch của bạn có giá trị 10.000 USD vào ngày 1/1/2023 và giảm xuống 8.000 USD vào ngày 15/1/2023, thì drawdown là 2.000 USD hoặc 20%. Chỉ số này cho biết mức độ rủi ro mà bạn chấp nhận khi giao dịch forex và cũng phản ánh khả năng phục hồi của tài khoản khi thị trường đi ngược lại.

Drawdown là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất của chiến lược giao dịch forex. Một chiến lược giao dịch có drawdown thấp có nghĩa là rủi ro thấp và ổn định hơn. Một chiến lược giao dịch có drawdown cao có nghĩa là rủi ro cao và không ổn định. Tuy nhiên, drawdown không phải là chỉ số duy nhất để đánh giá chiến lược giao dịch, bạn cũng cần xem xét các chỉ số khác như tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, tỷ lệ thắng/thua, số giao dịch trung bình, v.v.

Các loại Drawdown phổ biến

Các loại Drawdown phổ biến bao gồm:

• Maximal Drawdown (DD tối đa): 

Max Drawdown (Max DD) là chỉ số đo lường điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất trong một chu kỳ giao dịch, tính từ sự chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất. Chúng ta thường sử dụng giá trị này để đánh giá hiệu quả của Robot Tài Chính (EA - Expert Advisor) bằng cách đặt mục tiêu không quá 20%.

Nếu hệ thống EA nào có giá trị Max Drawdown cao hơn 20%, thì có nghĩa là rủi ro đang rất cao và chúng ta không nên sử dụng. Để bảo vệ tài khoản và đạt được lợi nhuận ổn định trong giao dịch, cần đặt mục tiêu Max Drawdown thấp và sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp.

• Absolute Drawdown (DD tuyệt đối): Sự giảm giá trị tài khoản từ điểm cao nhất của nó đến điểm thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này sẽ cho thấy khả năng của Port để chịu đựng hệ thống giao dịch này hay không, vì một số hệ thống giao dịch có thể có Tổng Lợi nhuận Net đang tốt, nhưng lại có Absolute Drawdown cao đến nỗi vốn đầu tư trong Port không đủ để duy trì hoạt động theo hệ thống trong thời gian dài.

Absolute Drawdown không được tính theo % và phần lớn nhà giao dịch thường sử dụng Maximal Drawdown và Relative Drawdown nhiều hơn. Nhưng Maximum Drawdown không dễ xảy ra nếu nhà giao dịch có Stop Loss đủ tốt. Và ngược lại, không có quy tắc Stop Loss chuẩn chỉnh thì khả năng xảy ra là rất cao

• Relative Drawdown (DD tương đối): Relative Drawdown (RDD) là chỉ số đo lường điểm lỗ vốn liên tiếp cao nhất tại một điểm nào đó của balance trong giao dịch hay thử nghiệm hệ thống giao dịch bằng tay hoặc EA. Giá trị này thể hiện tỷ lệ phần trăm của lỗ vốn liên tiếp so với balance tại thời điểm đó.

Relative Drawdown (RDD) được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa hiệu suất của danh mục và hiệu suất của chỉ số tham chiếu. Cụ thể:

Relative Drawdown = Maximum Drawdown / Đỉnh vốn cao nhất

Ví dụ, nếu RDD có giá trị 30%, thì có nghĩa là trong một khoảng thời gian nào đó của hệ thống, có thể xảy ra lỗ vốn liên tiếp đến 30% nếu giao dịch thật trong điều kiện thị trường hoặc hệ thống xảy ra sụt giảm vốn sâu nhất tại thời điểm đó. Tương tự với Max Drawdown, chúng ta nên đặt mục tiêu RDD không quá 20% để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài khoản.

Ý nghĩa của Drawdown trong giao dịch forex

Drawdown trong lĩnh vực đầu tư và tài chính có ý nghĩa là đo lường mức độ mất mát của một khoản đầu tư. Chỉ số này, đưa ra thông tin về khoản đầu tư đã mất bao nhiêu phần trăm so với giá trị cao nhất (peak) từ trước đến nay. Chỉ số này giúp cho các nhà đầu tư có thể đánh giá rủi ro của một khoản đầu tư, từ đó có thể quyết định liệu họ nên giữ hay bán bớt khoản đầu tư đó.

Nó thể hiện mức độ rủi ro và hiệu quả của chiến lược giao dịch của một nhà đầu tư. Một drawdown cao có nghĩa là nhà đầu tư đã chịu nhiều thua lỗ liên tiếp hoặc một thua lỗ lớn, khiến tài khoản bị suy giảm nghiêm trọng. Một drawdown thấp cho thấy nhà đầu tư có khả năng kiểm soát rủi ro và giảm thiểu thiệt hại khi thị trường biến động.

Chỉ số này cũng giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tính khả thi của một chiến lược đầu tư và giúp họ có thể đưa ra những điều chỉnh để giảm thiểu rủi ro. Nó cũng có thể được sử dụng để so sánh giữa các khoản đầu tư khác nhau và giúp các nhà đầu tư có thể chọn ra những khoản đầu tư có mức độ rủi ro thấp hơn và có tiềm năng sinh lời tốt hơn.

Cách xác định Drawdown như thế nào?

Một cách xác định được mức sụt giảm vốn sâu nhất phổ biến là dựa vào sự chênh lệch giữa giá trị vốn cao nhất (peak) và giá trị vốn thấp nhất (trough) trong một chu kỳ giao dịch. Công thức tính chỉ số này như sau:

Tỷ lệ Drawdown = (Đáy vốn – Đỉnh vốn) / Đỉnh vốn

Người ta thường sử dụng (Đỉnh vốn – Đáy vốn) để kết quả thu được là số dương, trong tính toán. Nhưng để thể hiện đúng bản chất là sự sụt giảm vốn nên trong công thức sẽ dùng (Đáy vốn – Đỉnh vốn).

Ví dụ:, nếu tài khoản của bạn có giá trị vốn cao nhất là 10.000 USD và giá trị vốn thấp nhất là 8.000 USD trong một tháng, thì Drawdown của bạn là:

                                             Drawdown = (10.000 - 8.000) / 10.000 = 0.2 = 20%

Tỷ lệ Drawdown bao nhiêu thì tốt?

Tỷ lệ sụt giảm vốn sâu nhất bao nhiêu thì tốt? Đây là câu hỏi không có câu trả lời chính xác, bởi vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chiến lược giao dịch, mục tiêu sinh lời, khả năng chịu đựng rủi ro và thời gian đầu tư của mỗi nhà đầu tư. 

Những nhà đầu tư có mục tiêu đầu tư lâu dài và chấp nhận rủi ro thấp hơn thì có thể chấp nhận mức độ Drawdown cao hơn. Trong khi đó, những nhà đầu tư muốn thu lợi nhuận nhanh chóng và chấp nhận rủi ro cao hơn thì có thể chấp nhận mức độ Drawdown thấp hơn. Tuy nhiên, có thể nói một cách chung chung rằng tỷ lệ này càng thấp càng tốt, vì nó cho thấy nhà đầu tư có khả năng kiểm soát rủi ro và bảo toàn vốn tốt hơn. 

Theo đánh giá của Chanh Tươi Review, tỷ lệ này không nên vượt quá 20%, bởi vì tỷ lệ càng cao, khả năng để phục hồi lại vốn càng khó khăn. Ví dụ, nếu tỷ lệ Drawdown là 50%, nhà đầu tư phải sinh lời 100% mới có thể trở lại điểm hoà vốn. Ngoài ra, tỷ lệ Drawdown cao cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý và sự tự tin của nhà đầu tư, khiến họ có xu hướng giao dịch quá cảm xúc và không tuân thủ kỷ luật.

Vì thế, nhà đầu tư nên có một kế hoạch giao dịch rõ ràng, xác định mức tỷ lệ Drawdown chấp nhận được cho mình và tuân thủ các nguyên tắc quản lý vốn để giảm thiểu tỷ lệ này trong giao dịch.

Tỷ lệ thu hồi là bao nhiêu để bù đắp được tỷ lệ drawdown?

Tỷ lệ thu hồi là tỷ lệ lợi nhuận cần đạt được để khôi phục lại vốn sau khi gặp drawdown. Tỷ lệ thu hồi phụ thuộc vào tỷ lệ drawdown, tức là tỷ lệ giảm giá trị tài khoản so với mức cao nhất trước đó. Tỷ lệ thu hồi càng cao khi tỷ lệ drawdown càng lớn. 

Ví dụ, nếu tài khoản của bạn bị giảm 10% so với mức cao nhất, bạn cần kiếm được 11.1% lợi nhuận để trở lại mức ban đầu. Nếu tài khoản của bạn bị giảm 50% so với mức cao nhất, bạn cần kiếm được 100% lợi nhuận để trở lại mức ban đầu.

Để tính toán tỷ lệ thu hồi cần thiết để bù đắp Drawdown, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Tỷ lệ thu hồi cần thiết = (Tỷ lệ Drawdown / (100 - Tỷ lệ Drawdown)) x 100%

Ví d:, Nếu tài khoản của bạn giảm 20% trong Drawdown, tỷ lệ thu hồi cần thiết để bù đắp là:

Tỷ lệ thu hồi cần thiết = (20 / (100 - 20)) x 100% = 25%

Tức là bạn cần kiếm lợi nhuận 25% để bù đắp lại mức giảm 20% trong Drawdown. 

Cách kiểm soát Drawdown trong trading

 Sụt giảm vốn sâu nhất trong trading là một trong những thách thức lớn nhất mà các nhà giao dịch phải đối mặt. Cách kiểm soát Drawdown trong trading là một trong những yếu tố quan trọng giúp các nhà giao dịch forex giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng sinh lời. Để kiểm soát Drawdown, các nhà giao dịch có thể áp dụng những chiến lược sau đây:

• Thiết lập mức stop-loss: 

Cách tốt nhất để kiểm soát Drawdown trong trading là sử dụng lệnh Stop loss. Mức stop-loss giúp giới hạn tổn thất tối đa của một giao dịch. Khi giá cổ phiếu di chuyển theo hướng ngược lại kỳ vọng, lệnh Stop loss sẽ tự động đóng để giảm thiểu tổn thất và ngăn chặn tình trạng cháy tài khoản. Điều quan trọng nhất khi đặt lệnh Stop loss là cắt lỗ, đó là lệnh bất thành văn mà mọi trader đều cần nhớ. Dù không giúp hòa vốn, việc sử dụng lệnh Stop loss vẫn là một cách hiệu quả để giảm thiểu chỉ số này. Bằng cách thiết lập mức stop-loss thích hợp, các nhà giao dịch có thể giảm thiểu sụt giảm vốn sâu nhất này.

• Sử dụng kỹ thuật chia tỷ lệ vốn: 

Kỹ thuật này giúp giảm thiểu rủi ro bằng cách phân bổ một phần vốn đầu tư vào từng giao dịch. Bằng cách này, nếu một giao dịch thua lỗ, tổn thất sẽ không quá lớn và Drawdown cũng sẽ được giảm thiểu. Cách kiểm soát Drawdown tốt nhất là trader chỉ nên sử dụng 2% vốn cho bất kỳ giao dịch nào. Điều này có nghĩa là bạn chỉ nên sử dụng 2% số vốn của mình cho mỗi giao dịch. Cụ thể, nếu bạn có 10.000 $, bạn chỉ nên sử dụng 200 $ cho mỗi giao dịch.

Ví dụ: Nếu có 2 trader bắt đầu giao dịch với số vốn 10.000 $, và Trader A sử dụng quy tắc phân bổ vốn 2%, còn Trader B sử dụng 5% vốn. Nếu cả hai trader đều thua lỗ trong 5 giao dịch liên tiếp, tài khoản của Trader A sẽ giảm 10% và tài khoản của Trader B sẽ giảm 25%.

Tuy nhiên, với việc sử dụng quy tắc phân bổ vốn 2%, Trader A chỉ cần tăng tỷ lệ vốn lên 11% để bù đắp khoản lỗ của mình, trong khi đó, Trader B sẽ cần phải sử dụng một chiến lược giao dịch hiệu quả hơn để bù đắp khoản lỗ lớn hơn 30% của mình.

Tóm lại, sử dụng quy tắc phân bổ vốn 2% là một trong những cách hiệu quả nhất để kiểm soát Drawdown trong trading, giúp giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội thành công trong giao dịch.

• Xây dựng chiến lược giao dịch có lợi nhuận ổn định: 

Các nhà giao dịch cần xây dựng một chiến lược giao dịch có lợi nhuận ổn định để giảm thiểu sụt giảm vốn sâu nhất. Điều này có thể đạt được bằng cách nghiên cứu thị trường, phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro.

• Quản lý cảm xúc: 

Khi Drawdown tăng, điều quan trọng là giữ bình tĩnh và tìm ra chiến lược bù đắp hiệu quả nhất. Cần phải tìm cách giảm thiểu rủi ro và đảm bảo không bị cháy tài khoản. Tuy nhiên, khi Drawdown giảm, cũng không nên quá tự tin hoặc vui mừng vì thị trường luôn biến động và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Một phút thắng lớn có thể bị lật đổ chỉ trong nháy mắt.

Điều quan trọng nhất để kiểm soát sụt giảm vốn sâu nhất là quản lý tâm lý của bạn. Bạn cần giữ một tinh thần khách quan và kiên nhẫn trong việc đưa ra quyết định. Thị trường luôn biến động và đôi khi không theo dự đoán của chúng ta, điều này có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư. Do đó, kiểm soát tâm lý là chìa khóa để đạt được thành công trong trading.

• Kiểm soát giới hạn thua lỗ trong ngày

Theo nguyên tắc chung, một ngày bạn chỉ nên để thua lỗ 5-6% tài khoản. Nếu tài khoản của bạn đạt đến mức thua lỗ này, bạn nên dừng lại và bắt đầu lại vào ngày hôm sau. Việc cố gỡ lại ngay trong ngày có thể dẫn đến FOMO và làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Nếu bạn thường xuyên thua lỗ, bạn nên dừng lại và xem xét lại chiến lược giao dịch của mình, học thêm kiến thức về đầu tư và phân tích thị trường. Bạn không nên "cố đấm ăn xôi" vì điều đó có thể dẫn đến tổn thất nhiều hơn.

• Một thời điểm chỉ thực hiện một giao dịch

Giới hạn số lượng giao dịch giúp bạn tập trung vào từng giao dịch và giảm thiểu rủi ro. Khi thực hiện nhiều giao dịch cùng một lúc, bạn có thể gặp phải sự mất kiểm soát và tỷ lệ Drawdown sẽ tăng lên.

Tóm lại, để kiểm soát Drawdown trong trading, các nhà giao dịch cần sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro, xây dựng chiến lược giao dịch có lợi nhuận ổn định, quản lý cảm xúc và điều chỉnh chiến lược thích hợp với thị trường.

Hướng dẫn theo dõi drawdown trong phần mềm MT4

Trong phần mềm MT4, bạn có thể dễ dàng tạo báo cáo chi tiết về lịch sử tài khoản và tính toán Drawdown của mình. Để làm điều này, bạn chỉ cần mở tab Account History ngay tại khung Terminal. Tại đây, các lệnh đã đóng lại trong quá khứ sẽ được hiển thị và bạn có thể lưu chúng dưới dạng báo cáo chi tiết bằng cách click chuột phải vào dòng lệnh và chọn Save as Detailed Report.

Tuy nhiên, khi sử dụng phần mềm MT4, các chỉ số này thường được tính bằng Balance, điều này không thể hiển thị được bản chất của Drawdown và sẽ không phản ánh chính xác mức độ rủi ro tài khoản giao dịch. Thay vào đó, đa phần nhà giao dịch sẽ dựa vào số dư tức thời Equity để tính toán Drawdown. Khi tính bằng Equity, Drawdown sẽ được tính toán dựa trên các lệnh đang chạy và hiển thị rõ ràng mức độ rủi ro tài khoản của bạn trong suốt thời gian giao dịch trên thị trường.

Ví dụ: Nếu ban đầu Balance của bạn là 100%, và sau khi mở một lệnh bạn kiếm được 30$ lợi nhuận và thua lỗ 70$, cuối cùng đóng lệnh với mức thua lỗ là 20$, khi tính toán Maximum  bằng Equity, nó sẽ là 53,8% (đáy vốn 60$, đỉnh vốn 130$), trong khi nếu tính bằng Balance chỉ là 20%. Do đó, tính toán chỉ số bằng Equity sẽ giúp bạn có một cái nhìn chính xác hơn về mức độ rủi ro tài khoản và quản lý giao dịch hiệu quả hơn.

Xem thêm:

Entry là gì? Hướng dẫn tìm điểm Entry trong forex chuẩn nhất

Day trading là gì? Đánh giá chiến lược day trading hiệu quả nhất

Kết luận

Tóm lại, Drawdown là một khái niệm quan trọng trong giao dịch ngoại hối, giúp đo lường mức độ rủi ro và hiệu quả của hệ thống giao dịch. Để tính toán chỉ số này, các nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ số như Max Drawdown, Relative Drawdown hay Absolute Drawdown. Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài khoản, các nhà đầu tư cần cẩn trọng trong việc lựa chọn hệ thống giao dịch và đặt mục tiêu cho các chỉ số Drawdown không quá 20%. Điều quan trọng nhất là kiểm soát tâm lý, bình tĩnh trong mọi tình huống để đạt được thành công trong giao dịch Forex.

Hy vọng với những thông tin mà Chanh Tươi Review đã cung cấp cho bạn, sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn về khái niệm này và có những thương vụ đầu tư thắng lợi cùng Drawdown nhé.